Risikomethodik

Kern unseres Beratungsansatzes ist das tiefgehende Verständnis von Risikoermittlungs- und Steuerungsverfahren speziell in den bankspezifischen Themenbereichen Marktpreis- und Liquiditätsrisiko.

Die internen sowie regulatorischen Anforderungen an Riskoermittlungs- und Steuerungsverfahren sind bereits seit einigen Jahren mehr denn je einem stetigen Wandel unterworfen. Neue oder konkretisierte Anforderungen beinhalten beispielsweise

• erhöhten aufsichtlichen Fokus auf barwertige Risikoermittlungsverfahren im Zuge der MaRisk-Novelle 2017,
• konkretere Anforderung an die Modellierung verhaltensabhängiger Risikopositionen in barwertigen sowie ertragsseitigen Ermittlungsverfahren,
• gestiegene inhaltliche und organisatorische Anforderungen an die Validierung der zur Anwendung kommenden Methoden, Verfahren sowie speziell der Eingangsparameter.

In diesem anspruchsvollen Umfeld unterstützen wir Sie dabei, betriebswirtschaftliche und regulatorische Anforderungen auch zukünftig erfüllen zu können und Entwicklungspotentiale zu heben.

Bewertungsmethodik

Die Bewertungsmethodik bildet das Fundament aller barwertigen und ertragsseitigen Risikoermittlungsverfahren, der bankbetrieblichen Produktkalkulation und der internen Kostenverrechnungs- und Transferpreissysteme. Unsere über Jahre aufgebaute Expertise im Kontext Bewertungsmethodik ist damit Schlüsselkompetenz für die moderne Gesamtbanksteuerung und umfasst:

• Bewertungsmethodik Finanzinstrumente

• Bewertung Geld- und Kapitalmarktinstrumente

• Bewertung standardisierte und exotische Derivate

• Parametrisierung Zinsstrukturmodelle

• Bewertungsmethodik Bankbuchprodukte

• Risikoadäquate Bewertung gängiger Darlehens- und Einlagenprodukte

• Marktnahe sowie verhaltensbasierte Bewertung von Bankprodukten mit eingebetteten Optionen
• Verhaltensbasierte Modellierung von Sichteinlagen im Zins- und Liquiditätsrisiko

Außerdem verfügen wir über Beratungskompetenz zum eng verwandten Thema des Managements von Marktdaten und Marktdatenqualität sowie zu Bewertungsaspekten im Adressenrisiko (z.B. risikoadäquate Bewertung in Steuerung und Kalkulation).

Risikosysteme und -Architektur

Die Pflege und Weiterentwicklung der Risikosysteme und -Architektur ist nicht nur für die Erfüllung der sich wandelnden fachlichen Anforderungen notwendig. Die Digitalisierung der Banksteuerung beinhaltet auch Potentiale durch Automatisierung, Reduktion operationeller Risiken und die Unterstützung feinerer Steuerungmethoden.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrung in digitalen Entwicklungs- und Umsetzungsprozessen und bieten insbesondere

• Durchführung und Begleitung von Umsetzungsvorhaben wie Softwareeinführungen und -Entwicklungen
• Durchführung und Begleitung von Softwareauswahlverfahren und Vorstudien zur Anwendungs- und Datenarchitektur
• Beratung und Unterstützung bei der Reduktion von IDV-gestützten Anwendungen in kritischen Geschäftsprozessen
• Beratung zur Verjüngung und Harmonisierung der Marktdateninfrastruktur

Die teils über lange Zeit gewachsenen Datenstrukturen in vielen Banken weisen häufig sogenannte Silo-Strukturen auf und beinhalten komplexe und schwer nachvollziehbare Abhängigkeiten.

In diesem Umfeld können aktuelle Anforderungen im Kontext BCBS 239, insbesondere

• Nachvollziehbarkeit der Verarbeitungskette vom Quellsystem zum Berichtswesen
• Überleitbarkeit und Abgleichbarkeit zwischen internem und externem Berichtswesen
• Abstimmbarkeit der Ergebnisdaten mit den Eingangsdaten

kaum erfüllt werden. Der Aufbau, die Pflege und die Weiterentwicklung eines einheitlichen Datenhaushalts ist daher für praktisch alle Banken zur dauerhaften Kernaufgabe geworden.

In diesem komplexen Handlungsfeld verschiedener Fachanwendungen und komplexer technischer und fachlicher Abhängigkeiten bringen wir unsere fachübergreifende Expertise ein.

Projektmanagement

Wenn Veränderungen im komplexen und meist bereichsübergreifenden Spannungsfeld zwischen Methodik, Steuerung und IT-Betrieb realisiert werden sollen, kommt dem Projektmanagement eine besonders wichtige Rolle zu. Zu einem erfolgreichen Projektmanagement gehören für uns unabhängig vom gewählten Vorgehensmodell vor allem

• Transparenz und Klarheit in der Kommunikation mit allen Projektbeteiligten und Stakeholdern
• Motivation und Begeisterungsfähigkeit in der Führung des Projektteams
• gegenseitiger Respekt und eine gesunde Portion Humor

Mit diesem Selbstverständnis haben wir sowohl kleinere als auch umfangreiche Umsetzungsvorhaben mit hoher Komplexität erfolgreich von der Planung bis zum Abschluss begleitet und auch durch schwieriges Fahrwasser zielgerichtet geführt.